Корреляция валютных пар на Форекс

При характеристике валютных пар мы уже немного останавливались на понятии «валютная корреляция». Теперь давайте поговорим об этом важном свойстве более подробно.

Для начала дадим точное определение данному понятию. Валютная корреляция – это определенный числовой показатель, который отображает взаимосвязь одних валютных пар с другими, т.е. какое и насколько их движение однонаправленно или разнонаправленно. Например, если растет цена на валютную пару GBP/USD, одновременно наблюдается подорожание пары EUR/USD.

Для начинающего трейдера определить степень корреляции весьма сложно, поэтому новичок не часто использует это свойство. Между тем опытным валютным спекулянтам использование корреляционных свойств помогает вести прибыльную торговлю на рынке Forex.

Существует два вида показателей корреляции:

• положительный;
• отрицательный.

В соответствии с этим ее коэффициент находится в промежутке от -1,0 до +1,0. То есть значение +1,0 показывает, что пары движутся строго в одну сторону (положительная корреляция), а при значении -1,0 – строго противоположно (отрицательная корреляция).

Величину взаимодействия принято считать в десятичных дробях. Но для удобства часто ее выражают в процентах. Например, показатель корреляции +0,93 говорит о том, что движение одной валютной пары условно повторяет на 93% движение другой. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем корреляция считается выше.

Различают несколько степеней корреляции в зависимости от ее силы:

1. Наивысшая степень. Значение корреляции находится в диапазоне от -0,9 и +0,9 до -1,0 и +1,0.
2. Высокая степень. В данном случае диапазон корреляции от -0,7/+0,7 до -0,9/+0,9.
3. Средняя степень. Диапазон корреляции варьируется от -0,4/+0,4 до -0,7/+0,7.
4. Пониженная степень. Диапазон корреляции от -0,2 и +0,2 до -4,0 и +4,0.
5. Низкая степень. Значение корреляции находится от 0 и до -0,2 и +0,2.

Следует понимать, что величина корреляции динамична и зависит от ряда факторов (экономической политики как отдельно взятых стран, так и целых регионов, мировых кредитно-денежных событий, действий крупных валютных спекулянтов межбанковского рынка Forex и др.). Иногда она может не изменяться в течение года и больше, а иногда в течение нескольких месяцев кардинально меняется, и коэффициент корреляции становится противоположным.

Поэтому использование статистических таблиц корреляции, составленных другими трейдерами, не всегда является правильным выбором, так как значения в них могут быть устаревшими.

В связи с тем что со временем степень взаимосвязи между валютными парами изменяется, наилучшим способом отслеживать такие изменения является самостоятельное вычисление значений корреляции.

Многие торговые платформы предлагают специальные формулы или так называемые технические калькуляторы, которые позволяют посчитать степень корреляции выбранных для торговли валютных пар. Вам необходимо лишь выбрать валютную пару и все автоматически посчитается и выведется на экран. Однако лучше сделать все самому.

Для начинающего трейдера это может показаться практически невозможным, но если разобраться, ничего особо сложного в этом нет. Все элементарно просто делается в известной всем программе Microsoft Excel. В первую очередь необходимо внести в программу данные о курсах двух исследуемых пар валют, корреляцию которых необходимо вычислить. Значения нужно отобразить в виде таблицы.

Например, нам необходимо вычислить степень взаимосвязи между валютными парами EUR/USD и GBP/USD за определенный период. В первый столбец таблицы вносим данные о курсе EUR за неделю, в другой – аналогичные данные о GBP. Важно помнить, что независимо от того, какой временной промежуток интересует трейдера, необходимо использовать только последние недельные значения курсов валют по отношению к USD.

После того как все данные внесены, в конце столбцов в пустой ячейке вписываем функцию =CORREL. Затем выделяем данные первого столбца, через запятую выделяем данные второго столбца и нажимаем «Enter». В результате мы получим цифру, которая и будет нашей искомой корреляцией за определенный период времени. Обновлять данные таблицы рекомендуется несколько раз в месяц.

Понимание этого принципа корелляции валютных пар между собой, является большим плюсом при торговле на рынке Форекс и помогает увеличить объем получаемой прибыли одновременно с уменьшением количества потерь.