Индикатор Стохастик – Stochastic осцилятор Форекс: описание, настройка, параметры и разновидности.

Стохастический осциллятор – это индикатор технического анализа валютного рынка Forex. Благодаря простоте работы с ним он пользуется широкой популярностью среди трейдеров по всему миру.

Разработан он в конце 50-х годов прошлого века президентом известной корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном. Он предположил, что при возрастающем тренде (во время роста цены) цена закрытия таймфрейма чаще всего останавливается в непосредственной близости от предыдущих максимумов. Соответственно, когда существует тенденция падения цены (нисходящий тренд), цена закрытия будет останавливаться перед предыдущими минимумами.

Фактически, идея работы индикатора стохастик заключается в демонстрации расхождения цены закрытия периода относительно цен предшествующих ему периодов в границах определенного диапазона времени. Измеряется это расхождение в процентах, поэтому значения стохастика обычно умножают на 100 (для перевода числового ряда в процентный).

Стохастический осциллятор будет близок к 100% в том случае, когда последняя цена закрытия будет максимально приближена к верхней границе изменения цен в заданном периоде и, наоборот, близок к нулевому значению, когда цена максимально приблизится к нижней границе.

Быстрый и медленный стохастик

В большинстве программ технического анализа рынка Forex индикатор стохастик изображается на графике тренда в виде двух линий: быстрой, которая носит название %К, и медленной, названой %D. На практике линию %К чаще всего изображают в виде сплошной, а вот линия %D имеет вид пунктирной линии или просто ряда точек.

Для расчета стохастического осциллятора существует довольно большое количество разнообразных формул. Рассмотрим наиболее распространенную и признанную мировым сообществом трейдеров классической:

где max(Hn) – максимальный High за N-периодов;
min(Ln) – минимальный Low за N-периодов;
С0 – цена закрытия текущего периода;

где %D – это скользящая средняя с периодом M от %K.

Большинством программ технического анализа используются именно такие интерпретации формул расчета стохастического осциллятора.

Кроме быстрого и медленного стохастика, существует третий тип – так называемый полный осциллятор. Он более гибкий и продвинутый в сравнении с медленным и быстрым типами.

Для его определения используют три основных параметра:

• количество периодов, которое используется для определения первоначального %K (является первым параметром и при создании медленной и быстрой версий стохастического осциллятора);
• сглаживающий фактор, который используют при расчете %K;
• количество периодов, которое необходимо для определения %D.

Таким образом, мы видим, что полный стохастик представляет собой нечто среднее между двумя другими типами, а при определенных условиях может и вовсе совпадать с одним из них.

По той причине, что волатильная кривая %K имеет дополнительное сглаживание и вероятность появления сигналов повышается, среди профессиональных валютных спекулянтов на рынке Forex наиболее популярным является медленный вариант стохастического осциллятора.

На практике индикатор стохастик, так же как и большинство других, наилучшим образом себя проявляет на нетрендовых участках рынка Forex и при торговле на краткосрочных и среднесрочных таймфреймах.

Использование стохастика на Forex

Описывая стохастический осциллятор, необходимо немного остановится на его использовании во время торговли валютой.

Существует много способов использования и чаще всего они сугубо индивидуальны для каждой отдельно взятой стратегии и участника рынка Forex. Мы же рассмотрим наиболее распространенные и классические виды.

Одним из известнейших способов применения стохастика считается установка так называемых контрольных уровней. Автор индикатора предложил уровни 80 и 20. То есть когда значения стохастика выше 80%, считается, что рынок в фазе перепроданности. Соответственно, при значениях ниже 20% – рынок в фазе перекупленности.

Кроме того, некоторые трейдеры используют моменты пересечения линий %K и %D описываемого индикатора как сигналы на покупку и продажу (если линия %K пересекает линию %D снизу вверх, нужно покупать валюту и, наоборот, если %K пересекает %D сверху вниз – продавать). Однако, несмотря на то, что это наиболее быстрый тип сигнала, он часто бывает и самым ложным. Иногда профессиональные трейдеры используют два типа фильтров одновременно.